Feedek

DAX Index

Legújabb hozzászólások

  • Miklós Molnár: Nem tudom él ez a topic még de engem érdekelne hogy azóta kereskedik-e még valaki ezzel a stratégi... (2013.02.08. 08:50) Rövidtávú DAX futures kereskedési stratégia
  • chartok.hu: A befektetők mindig az aranyba menekítik a pénzüket. www.chartok.hu (2011.05.27. 16:14) Arany - 2009.05.25
  • Quanto Costa: Jelenleg úgy érzem nem látom át, mi zajlik a piacon, ill. mi folyik a háttérben. Különösen nem lát... (2010.03.19. 12:09) 2009.06.30 - DAX mostanság
  • Quanto Costa: Hehe! Ez a negyedév végi felrántás kivételesen nem magyar zárás után indult így sikerült leképezne... (2009.06.29. 17:11) Trendek és mozgóátlagok
  • Quanto Costa: Úgy látszik erre nem csak én gondoltam ---> www.trendlines.hu/2009/05/22/dax-index-akkor-es-most-t... (2009.05.22. 23:33) 2009.05.18
  • Daxspeki: @ asdf: Nem tudom, talán csak a jó idő. "Sell in May, go away":) (2009.05.16. 19:25) 2009.05.14
  • asdf: @NightLord: Ez a világ legszebb gyémantja. De csak a shortosoknak.Holnap zárok bármi lesz is. BU... (2009.05.13. 19:45) 2009.05.13

Szavazás

Ajánlott oldalak

Kapcsolat

2009.06.02. 23:50 Daxspeki

Rövidtávú DAX futures kereskedési stratégia

Pár nap szünet után újból jelentkezem; ezúttal nem egy szokásos elemzéssel, hanem egy (még korántsemm teljesen kiforrott) kereskedési stratégia bemutatásával.

 

 

A stratégiát a DAX határidőre fejlesztem. Más instrumentumnál is működik ugyan, bár azt vettem észre, hogy kisebb hatékonysággal. 10 perces grafikonont nézünk 60-as és 8-as exponenciális mozgóátlagokkal. Nincsenek indikátorok; megfigyelésem szerint órásnál kisebb felbontásban a legtöbb amúgyis inkább csak bezavar. A módszer lényege nemes egyszerűséggel a következő: ha a 8 EMA alulról metszi a 60 EMA-t long, ha felülről short. Stop szintet a 60-as EMA-tól 5-10 pontra tenném a megfelelő irányba. Talán ebből is látszik, hogy a módszerrel inkább spread tradingelni érdemes, certifikátoknál ezt nehéz követni. Az alábbi charton jelöltem, hogy mostanában hol voltak a short és a long beszállók:  

Pár napja kicsiben élesben is tesztelem a stratégiát; elég jó eredménnyel.

Előnyök, hátrányok, kockázatok és mellékhatások

Talán a fenti képen is látszik, hogy a stratégia achillesze az oldalazó, illetve a hirtelen fel- majd visszarántások. Ekkor rövid időn belül kapunk két ellentétes irányú jelzést. A szigorú stopszinteknek köszönhetően ( 60 EMA +- 5-10 pont) viszont a veszteség nem több, mint 10-15 pont. A nyereséges trade-ek tapasztalataim szerint ennél átlagban jóval többet hoznak. Hátrány még, hogy a csúcsokat/aljakat ezzel így nem lehet megfogni. Finomításképp be lehetne vezetni például egy zárószintet, ha az árfolyam x pontra eltávolodott a mozgóátlagtól. Ez a rész még under construction. 

A 60-as EMA viszont meglepően jól működik. Mint az a lenti képen is látszik, sokszor fordul róla akár az árfolyam, akár a 8-as EMA, megakadályozva ezzel számos fals szignált.

A fent leírtak természetesen nem jelentenek garanciát a jövőre nézve. Megfelelő intraday adatok hiányában sajnos nem tudtam hónapokra/évekre visszamenően backtestelni a helyességet, a közelmúltban mindenesetre egy kifizetődő módszer volt. Természetesen minden kommentet és finomítási javaslatot szívesen veszek!

63 komment


A bejegyzés trackback címe:

https://daxspeki.blog.hu/api/trackback/id/tr691160441

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Jani36 2009.06.03. 07:30:42

Speki, nekem tetszik a dolog!
Az oldalazásoknál is ki lehet jönni belőle nullásan vagy kis minusszal, a nagy mozgást pedig megfogja. Hátránya hogy állandó kontrollt igényel, de összességében jónak tűnik.

Quanto Costa · http://index.hu/ 2009.06.03. 08:50:15

Komoly ötlet.
Szerintem is az Achilles-sarka abban van, hogy hol realizáld a profitot?
A bemutatott példák során egészen szerény és intenzív ugrások váltakoznak...

Daxspeki 2009.06.03. 09:03:07

@Jani36: Igen, sajnos ezt figyelni kell. Én pozinyitáskor rögtön beteszem a stopot 10 ponttal a 60EMA alá, bizonyos időközönként pedig ránézek és ahogy a mozgóátlag emelkedik/csökken, úgy változtatom a stopszintet. Szerencsés esetben valóban ki lehet jönni nullásan is, bár nekem az eddigi tapasztalat úgy 8-10 pontos mínuszt mutat átlagban a veszteséges pozikon. (nyereségeseken nem ritka a 100 feletti)

@Quanto Costa: Most a profitrealizálás optimalizálásán dolgozom, talán érdemes mondjuk órás felbontásban nézni az RSI túladottságát/túlvettségét vagy valami hasonló. Ha kitalálok valami biztosnak tűnőt, majd megírom persze.

Daxspeki 2009.06.03. 09:39:17

Na most pl adott a rendszer egy eladási szignált...

fta 2009.06.03. 10:29:25

QC a tegnapi vakmajmos grafikon az egyik kedvencem, gyönyörűen azonosíthatók a válság fázisai rajta. Szerintem is kell még jönnie egy mélypontnak, ami nem lesz már lejjebb, mint az előző, én a 4200 körüli rés betöltésére számítok szeptemberig.

Jani36 2009.06.03. 11:19:00

@fta: ezzel csak egyetérteni tudok:)

zslaci007 2009.06.03. 18:06:38

@Daxspeki: Jó lene, ha valahol lehetne követni, hogy az elmúlt
5nap, 1 hónap, 6 hónap, 1évben
hogyan működik/működött a stratégia... egyébként elsőre elég impressziv. Néha a legegyszerűbb dolgok működnek a legjobban...

zslaci007 2009.06.03. 18:09:31

@Daxspeki: Egyébként pedig én nem görcsölnék rajta sokat, hogy nem fogja meg a csúcsokat, meg az aljakat, ha jó kockázat hozam aránnyal működik, és nyereséges veszteséges tradek aránya megfelelő... de ehhez persze hosszabb távú tesztelés kellene...

Jani36 2009.06.04. 05:46:22

@Daxspeki: A tegnapi napra DAX-ra és aranyra is hibátlan szignálokat adott:). Bánom hogy nem kereskedtem le...

Daxspeki 2009.06.04. 08:49:36

@Quanto Costa: Ha nem kezd el úgy fél órán belül csökkenni, akkor vételt. Arany dettó.

tőzsdebubus 2009.06.04. 09:15:30

@Daxspeki: sziasztok.

Kiváncsiságból demoban tegnap eur/yenben kipróbáltam, jó beszállót adott. A kiszállást illetően, miután ez 10 perces charton nézi az ember, szerintem jó skalpokat nyújthat, szép hozammal.
Én stohasticot használtam kiszállásra.
Figyelem tovább :-)

Daxspeki 2009.06.04. 09:21:58

@tőzsdebubus: Én most nyitottam rá DAX longot meg várom az arany long beszállót.

tőzsdebubus 2009.06.04. 09:22:37

@tőzsdebubus: az egyetlen hátrányának egyelőre azt látom, hogy korán kell kelni ha erre akarok kereskedni , lásd pl ma reggel már 8 előtt bejelzett...:-)

tőzsdebubus 2009.06.04. 09:24:36

@Daxspeki: de itt már akkor kicsit késve nyitottad nem ?

Daxspeki 2009.06.04. 09:28:57

@tőzsdebubus: 5077-en nyitottam, megvártam, hogy tényleg metsze a 8-as a 60-ast.

Daxspeki 2009.06.04. 09:31:29

@tőzsdebubus: Én Stooq-n nézem, csak most jelzett. Arany úgy tűnik egyelőre nem fog...

tőzsdebubus 2009.06.04. 09:35:27

@Daxspeki: érdekesek ezek a szolgáltatók.. nálam 8.45 kor, kb 5070-nél már a következő gyertya is zárt a metszést követően..
mondjuk a lényegen nem változtat, jó trade-nek néz ki..

Daxspeki 2009.06.04. 09:53:02

@tőzsdebubus: Na ez itt a jó kérdés, elvileg a 60-as EMA alatt 5-el. Tudom, ebből nem lesz optimális kiszálló, de jobbat egyelőre nem tudok. Stochasticcal nekem most az a bajom, hogy hiába adna eladást a 10 percesen, óráson még csak most adott vételt. Te hol gondolod a kiszállót? (Egyébként EUR/GBP-t is érdemes figyelni a rendszer szempontjából, mert hamarosan ott is eladási jel jöhet.)

tőzsdebubus 2009.06.04. 10:01:12

@Daxspeki: hmm, ha most fordul, es megvárod a 60 as emat, akkor elég sokat kell visszaadni a profitból...

Én csak tegnap óta nézem ezt a stratégiát, és ahogy írtam, szerintem jó beszállókat adhat ( tegnap és ma reggel alapján).De szerintem el kell dönteni, hogy skalpolásra használom-e, ha igen, akkor én nem várnám meg, hogy visszajöjjön a 60-hoz, vagy ha úgy ítélem meg, hogy hosszabb távú trend kezdete a dolog, akkor megtartom....
Őszintén szólva tegnap így járta mEUR/YEn-el demoban, zártam 50 pipnél, aztán kiderült korai volt :-).

tőzsdebubus 2009.06.04. 10:05:22

@Daxspeki: még azt néztem, hogy ez a 8as ema elég jó támasz, talán ha ez alá 10 ponttal rakná az ember a stopot...

Daxspeki 2009.06.04. 10:06:09

@tőzsdebubus: Én megjátszottam tegnap DAX shorttal, 60pip nyereség 60EMA kiszállóval, de lehetett volna 100 is, meg EURUSD shorttal, 35pip nyereség skalpolással, 60EMA-val meg lehetett volna jóval több. Szóval valami optimális kiszállási stratégiát kellene keresni...

tőzsdebubus 2009.06.04. 10:44:17

@Daxspeki: azt hiszem kísérletezgetni kell, nézzünk egy köztes emat, mondjuk 25..

tőzsdebubus 2009.06.04. 12:10:19

@Daxspeki: azért majd írd meg hol zártál:-)

Daxspeki 2009.06.04. 12:29:38

@tőzsdebubus: Az EURGBP-nél volt egy 20pipes skalpom, DAX longot egyelőre tartom, USDCAD-ot figyelem:)

Daxspeki 2009.06.04. 12:31:55

@tőzsdebubus: Az EURGBP-nél volt egy 20pipes skalpom, DAX longot egyelőre tartom, USDCAD-ot figyelem:)

tőzsdebubus 2009.06.04. 13:22:27

@Daxspeki: és EUR/GBP-t mire zártad?
Én EUR/USD-ben vagyok benne, bár kicsit később értem géphez, mint a jel volt...4150-nél léptem be(short), kb 20 pippel később.. meglátjuk D.

Daxspeki 2009.06.04. 13:57:49

0.8660-nál zártam, de nem jelre, csak mert szép kerek volt és nem mellesleg nyereséges:) DAX long 5075-nél kiütött sajnos, lassan talán jöhet a másik irány? USDCAD viszont szépen hoz:)

Daxspeki 2009.06.04. 14:02:15

Amúgy most mi is történt mindennel?

tőzsdebubus 2009.06.04. 14:03:21

nekem is eur/usd :-)
sőt belenyúltam AUD/YEN, be, jelre, és a következő perceben 100 pipet szakadt :-)

tőzsdebubus 2009.06.04. 14:07:59

@Daxspeki: azt nem tudom, vmi hír lehetett..
beléptem DAX shortba...eddig tetszik a stratégia:-)

Daxspeki 2009.06.04. 14:11:07

@tőzsdebubus: Szintén benne vagyok DAX shortban, USDCAD-nál a hirtelen emelkedést látva felhúztam szűkre a stopot, 1,1135-ön ütött ki 45pip profittal.

tőzsdebubus 2009.06.04. 14:23:09

soha rosszabbat. én még tartom EUR/USD-t, volt ott egy fáj váll, 4115ös nyakkal..

tőzsdebubus 2009.06.04. 14:45:37

AUD/YEN -nél 25-ös EMA felett volt a stop, az kiszedett, így csak 22 pip lett... kár nem zártam 100 pipnél, de ki akarta mpróbálni a 25-ős ema-t. Most kiváncsi vagyok, merre megy, felesleges volt -e a stop...

tőzsdebubus 2009.06.04. 15:29:11

hmm, daxot fordítottam longra, mert hogy iylen jelet adott.. ha sokat forgolódik az nem jó ...

Daxspeki 2009.06.04. 15:47:30

@tőzsdebubus: USA nyitás körül érdemes vigyázni vele, mert sokat szokott rángatózni.

tőzsdebubus 2009.06.04. 16:03:20

@Daxspeki: most is azt csináálja...igazad van, egyelőre "vakon" csináltam, amit jelzett (demoban).

Daxspeki 2009.06.04. 16:18:28

@tőzsdebubus: Ráadásul ha megnézed, szinte a következő gyertyára beadta az eladási jelet, szóval ha mindent jól állítottál be, hamar kistoppolódott a long és nyílt a short.

tőzsdebubus 2009.06.04. 16:25:32

@Daxspeki: igen, ráfordultam megint a shortra .. kell ide a géppuskakéz :-)

tőzsdebubus 2009.06.04. 16:32:39

@Daxspeki: nah további szép napot, majd holnap beszámolok mi lett az eredmény:-)

fta 2009.06.04. 18:50:28

Rég nem láttam ekkora érdektelenséget amcsiban, mint most.

tőzsdebubus 2009.06.05. 09:18:34

@Daxspeki: Szia Speki.
Engem tegnap nagyon megforgatott a DAX, ez kicsit lehúzta a nap mérlegét.
Persze elég iránykeresős a piac jelenleg...
Egyébként ha nem titok, saját ötlet a 60/8 ema ?

Daxspeki 2009.06.05. 09:59:59

@tőzsdebubus: Igen, ez saját "fejlesztés".

tőzsdebubus 2009.06.05. 10:08:01

@Daxspeki: és kimondottan DAX-ra fejleszted? Csak azért, mert pl néztem tegnap CAC-ot ( kicsit lustább mint DAX ), ott nem adott annyi fals jelzést.
Neked hogy zárult tegnap?pluszban?

Daxspeki 2009.06.05. 10:17:19

@tőzsdebubus: Én pluszban jöttem ki tegnap. DAX futihoz próbáltam valami megbízhatóbb stratégiát kigondolni, utána nézegettem más instrumentumokon is, van ahol több, van ahol kevesebb fals jelzést ad, de összességében szerintem a legtöbbnél eddig pozitív a mérleg.

tőzsdebubus 2009.06.05. 10:45:25

@Daxspeki: ok, én is tesztelem tovább.

Quanto Costa · http://index.hu/ 2009.06.05. 16:30:05

Érdekesek ezek a munkaerőpiaci adatok, mindíg hoznak egy fel- vagy lerántást, aztán minden elindul az ellenkező irányba.

fta 2009.06.05. 16:47:37

Ez megint ilyen pillanatnyi lendület, mert az egy dolog, h a nonfarm az jó lett, de a munkanélküliségi ráta a legpesszimistább elemzői várakozásokat hozta.

Sanguis:) 2009.06.08. 09:25:16

EMA stratégiánál a momemtum indikátort hasztnáljátok és a parabolic saart.

Daxspeki 2009.06.08. 09:47:06

@Sanguis:): Köszi a tippet, kipróbálom. Mind2-t 10 perces charton gondolod?
AUDUSD-n most elég fincsi volt a jel reggel...

Sanguis:) 2009.06.08. 09:55:42

@Daxspeki: Én 30 percest javaslok. Stochastic is jó, de 9-5-5 beállítással pl a GBP/JPY-re nagyon adja magát.
A beállításokat minden instrumentumhoz külön érdemes megadni. Csak a Psar marad eredeti beállításon.

Sanguis:) 2009.06.08. 10:18:37

Én egyébként DSMA-t használok 5:16 beállítással. 15 percesen ha megnézed AZD/JPY-t, majdnem napi csúcson adott eladási jelet.

Sanguis:) 2009.06.08. 10:23:53

@Sanguis:): Persze ugyan ez 30 percesen is. Óráson már később jött értelem szerűen a short jel.

Sanguis:) 2009.06.08. 10:47:22

És próbáljátok ki a TradeCommander-t, jó automata kereskedő program. És visszatesztelheted a kereskedési stratégiádat is.

Daxspeki 2009.06.08. 10:55:20

@Sanguis:): Köszi, utána nézek. Melyik kereskedési rendszerekkel kompatibilis? (Én pl. Worldsreadset használok)

Quanto Costa · http://index.hu/ 2009.06.09. 09:58:07

Ezek a napvégi felrántások nem keltik tartós emelkedés hatását.
Emlékeim szerint bika piacon ilyen kommentárokat kellene olvasnunk:
"Az egész napot szünni nem akaró vételi nyomás jellemezte, melynek végén az index napi maximumon zárt" etc...
Ebből így még júliusban igen nagy zuhé lesz....

fta 2009.06.09. 12:48:47

@Quanto Costa: 4800 az első megálló, talán nem is kell júliusig várni.

Quanto Costa · http://index.hu/ 2009.06.10. 10:03:13

Érdemes lehet néha a Trendlines-t is olvasgatni, egyre gyakrabban elemzik a Dax-ot
---> www.trendlines.hu/2009/06/09/mit-mutat-a-dax-technikai-elemzes/

Egyébként kezd gyengülni a Dow indexhez való viszonylatában is.

zolz 2009.06.10. 19:55:00

Tyűha, ezzel a kis stratégiával ma szépen lehetett volna keresni a DAX-on (ha fölkel az ember hajnali kettőkor - nálam akkor metszették egymást, meg du. fél ötkor).

Miklós Molnár 2013.02.08. 08:50:31

Nem tudom él ez a topic még de engem érdekelne hogy azóta kereskedik-e még valaki ezzel a stratégiával?És ha igen azóta mit figyelt meg vele kapcsolatban?Kiszálló? Jobb beszálló?
süti beállítások módosítása